Google の Material Design の svg はここから利用。
用意されているMaterial Iconを利用する
File > New > Vector Asset から Vector Asset Studio を開き、直接 xml ファイルを配置することもできる。
自分で作成した画像を利用する場合
Ai, Sketch等でアウトライン化した svg を用意する。
File > New > Vector Asset にて AssetType を Local File に。

PSDを読み込む場合、アウトライン化されていないと xml に変換されない模様。